Finreon Green Income® (Volatility) im Überblick

Was ist Finreon Green Income®

Wie können Investoren profitieren?

Was bietet Finreon Green Income®?

Finreon Green Income® ist eine innovative, risikokontrollierte und nachhaltig ausgestaltete Volatilitätsstrategie mit robusten Rendite-/Risikoeigenschaften, welche stetige Erträge und ein attraktives Diversifikationspotential bietet.

Anleger können mittels Finreon Green Income® in die alternative Ertragsquelle Volatilität investieren. Die Strategie zielt auf die stetige und nachhaltige Vereinnahmung der Volatilitätsprämie bei reduzierten Verlustrisiken ab. Investoren können somit - weitgehend unabhängig vom Wirtschaftszyklus und der einhergehenden Zinsentwicklungen - von liquiden stetigen Erträgen profitieren.

Finreon Green Income® vereint erstmals die attraktive Ertragsquelle Volatilität mit wirkungsorientierten Green Bond Investitionen nach ICMA (International Capital Market Association) Prinzipien. Die Volatilitätsprämie als attraktive Ertragsquelle in Kombination mit Green Bonds als Instrument zur Transitionsfinanzierung bietet ein attraktives Diversifikationspotential in jedem Portfolio.

Die Volatilitätsprämie als attraktive Ertragsquelle

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Anlagelösungen

Volatilitätsstrategien als attraktive Alternative Ertragsquellen

Alternative Ertragsquellen werden von Investoren neben den traditionellen Anlageklassen wie Aktien oder Anleihen zunehmend eingesetzt, um stabile und unkorrelierte Mehrerträge zu erzielen.

Die Nutzung der Ertragsquelle Volatilität erfreut sich dabei zunehmender Beliebtheit. Anstatt von der positiven oder negativen Entwicklung der Finanzmärkte abhängig zu sein, machen sich Volatilitätsstrategien die vorherrschende Unsicherheit und entsprechende Schwankung der Märkte zu nutze.

Volatilitätsstrategien bestehen dabei üblicherweise aus einer Prämienkomponente (Optionsstrategie) und einem sicheren Basisportfolio (Cash/Anleihenportfolio).

Regelmässige Erträge und attraktives Diversifikationspotenzial

Die Volatilitätsprämie wird durch einen sophistizierten und risikokontrollierten Prozess optimal vereinnahmt

1) Einnahme der Volatilitätsprämie durch den Verkauf von Put-Optionen. Wenngleich langfristig attraktive regelmässige Prämien eingenommen werden können, gibt es immer auch kurze Phasen, in dem dies nicht der Fall ist, insbesondere in Zeiten starker Abwärtsmärkte. Ohne Absicherung drohen hohe Verluste bei Crashes.

2) Risikokontrollierte Prämienvereinnahmung durch den Kauf von weiter aus dem Geld liegenden Put-Optionen (Rückversicherung). Durch die Aufnahme eines systematischen Risiko Management-Ansatzes kann die Abschöpfung einer stetigen Volatilitätsprämie effizient erfolgen und grosse Wertverluste wirkungsvoll reduziert werden.

3) Optimierung der Rendite-/Risikoeigenschaften durch die dynamische Bewirtschaftung der Risiken. Die Hinzunahme eines Tail Event Hedges trägt weiter dazu bei, die Verluste in Extremwert-Szenarien zu reduzieren. Des Weiteren erhöht die risikokontrollierte Bewirtschaftung des Basisportfolios das Renditepotential der Strategie.

Volatilitätsstrategien lassen sich sehr gut mit Nachhaltigkeitszielen vereinbaren

ESG-konforme Vereinnahmung der Volatilitätsprämie anhand Optionen auf dem S&P 500 ESG Index: ESG Indizes bieten ein ähnliches Rendite-/Risiko-Profil wie Standard-Indizes (bspw. S&P 500 Index), jedoch mit verbessertem ESG-Profil.

Finanzierung der Transition durch Investition in Obligationen, welche ausschliesslich grüne Projekte finanzieren. Das Basisportfolio des Finreon Green Income besteht vorwiegend aus EUR-denominierten Green Bonds mit hoher Bonität (Mindestanteil 75%). Das Kapital der Green Bonds wird ausschliesslich zur Finanzierung von zukunftsgerichteten nachhaltigen Projekten in Konformität mit den ICMA Green Bond Prinzipien eingesetzt.

Finreon Green Income® bietet langfristig ein attraktives Rendite-Risiko-Profil

Nachhaltig – Die Finreon Green Income Lösung kombiniert eine sophistizierte Volatilitätsstrategie mit einem streng nachhaltigen Basisportfolio bestehend überwiegend aus Green Bonds nach den ICMA Green Bond Prinzipien. Die Volatilitätsprämie wird ausschliesslich aus Optionen mit Basiswerten vereinnahmt, welche eine ESG Strategie aufweisen.

Robust – Durch die stetige Vereinnahmung von Optionsprämien und dem gleichzeitigen Einsatz eines systematischen Risiko Management-Mechanismus zielt die Volatilitätsstrategie darauf ab, ein robustes und attraktives Rendite-/Risiko-Profil zu erzielen. Durch die dynamische Bewirtschaftung des Basisportfolios profitiert der Investor zudem von langfristigen Risikoprämien bei gleichzeitiger Kontrolle für grosse Wertverluste.

Effizient – Die Umsetzung der einzigartigen Kombination aus einer innovativen Volatilitätsstrategie und einem Green Bond Basisportfolio findet innerhalb einer liquiden und einfach zugänglichen UCITS-Struktur statt. Investoren können somit effizient von der Ertragsquelle Volatilität profitieren.