Sie befinden sich hier:

Lancierung Finreon Fixed Income Risk Control® USD Aggregate Fund & Finreon World Equity Multi Premia® Fund

29.06.2018

Lancierung Finreon Fixed Income Risk Control® USD Aggregate Fund & Finreon World Equity Multi Premia® Fund

Finreon lancierte am 29. Juni 2018 zwei neue Fonds. Der Finreon Fixed Income Risk Control® USD Aggregate Fund ermöglicht die Kontrolle von Zins- und Kreditrisiken mit der bewährten Finreon Fixed Income Risk Control® Methodologie neu auch bei USD-denominierten Obligationen. Mit dem Finreon World Equity Multi Premia® Fund ist die erfolgreiche Multi Premia® Methodologie neu auch auf einem weltweiten Aktienuniversum für alle Investoren erhältlich.

Finreon Fixed Income Risk Control® USD Aggregate Fund
Am 29. Juni 2018 erfolgte die Lancierung des Finreon Fixed Income Risk Control® USD Aggregate Fund. Die Lösung misst das Kredit- sowie das Zinsrisiko an den USD-denominierten Anleihemärkten. Einerseits dient der Interest Rate Indikator (IRI) der Identifikation des aktuellen Zinsrisikoregimes. Andererseits misst der Credit Risk Indikator (CRI) das Kreditrisiko. Beide Risikoindikationen werden in Form von einfachen Risikoampeln wiedergegeben.

Der Fund investiert physisch in Unternehmensanleihen respektive in US-Staatsanleihen. Dies wird je nach Messung des Kreditrisikos angepasst. Um das Zinsrisiko zu steuern, verwendet man liquide, börsengehandelte Zinsfutures, welche innerhalb fester Bandbreiten gehandelt werden. Das Risiko entspricht dabei langfristig demjenigen des Bloomberg Barclays US Aggregate Fund. Der Index Fund steht für Investitionen in USD sowie abgesichert in CHF zur Verfügung.

Der Fund eignet sich als Kernanlage für Anleger, welche an der Entwicklung der USD-denominierten Obligationenmärkte partizipieren wollen, gleichzeitig jedoch durch eine Risikokontrolle grossen Verwerfungen an den Zins- oder Kreditmärkten vorbeugen möchten.

Finreon Fixed Income Risk Control Konzept®

  • Finreon Fixed Income Risk Indikator: Das Zins- und Kreditrisiko wird anhand einer Vielzahl von Marktfaktoren aus den Kategorien Downside, Volatilität, Trend und Makro auf täglicher Basis berechnet und in einem dualen Risikoampelsystem angezeigt.
  • Credit Management (CRI): Der Credit Risk Indikator zeigt aktuelle Kreditrisiken als tief (grün), normal (gelb) oder hoch (rot) an. Je nach Risikoindikation investiert der Fund in langlaufende Unternehmensanleihen (Barclays US Aggregate: Corporates 7-10 Index) oder in langlaufende US-Staatsanleihen (Barclays US Aggregate: Treasury 7-10 Index).
  • Duration Management (IRI): Der Interest Rate Indikator zeigt Regime fallender/stabiler (grün), stabiler (gelb) und steigender (rot) Zinsen an. Die Duration wird innerhalb vorgegebener Bandbreiten (ca. 3.5 bis 7.5)
    gesteuert. Hierzu werden liquide, börsengehandelte 5- und 10-jährige Futures eingesetzt.
  • Effiziente Umsetzung: Der systematische Fineron Fixed Income Risk Control Ansatz wurde speziell konzipiert um Turnover, Tradingkosten und Liquiditätsrisiken zu steuern und zu minimieren. Zur Absicherung des Credit-Exposures können ebenfalls liquide CDX Indizes eingesetzt werden.
    Benchmark: Barclays US Aggregate Total Return Index.

Hier gelangen Sie zu den Funddetails.

 

 

Finreon World Equity Multi Premia®
Ebenfalls am 29. Juni 2018 lanciert wurde der Finreon World Equity Multi Premia® Fund, welcher in etwa 1'000 der grössten Aktien der Industrieländer weltweit (ex CH) investiert. Der Multi Premia®Ansatz kombiniert Anlagen in sieben verschiedene long-only Strategien mit empirisch belegter langfristiger Outperformance (sogenannte Faktor-Prämien):Value, Size, Momentum, Residual Momentum, Reversal, Low Risk und Quality.

Der Fund eignet sich für Anleger, die breit diversifiziert in sieben wissenschaftlich fundierten Faktor-Prämien in globalen Aktien investieren möchten.

Finreon Multi Premia Konzept®

  • Aktienrenditen werden nicht nur durch das (Aktien-) Marktrisiko getrieben; es existieren weitere Faktoren, die helfen, Aktienrenditen besser zu erklären.
  • Diese Faktoren weisen eine, im Vergleich zum Markt, empirisch belegte langfristige Outperformance ("Faktor-Prämie") auf.
  • Allerdings traten Faktor-Prämien wie Value oder Momentum historisch in starken, langfristigen Zyklen mit hohem relativen Risiko und signifikanten Drawdowns auf.
  • Die Faktorzyklen sind zumeist unkorreliert, wodurch sich bedeutende Diversifikationspotentiale ergeben.
  • Eine diversifizierte Anlage in mehrere Faktoren ermöglicht es deshalb, die durchschnittliche Faktor-Prämie bei substantiell geringeren Risiken und Drawdowns zu erreichen.
  • Finreon Equity Multi Premia® investiert in ein Set von sieben long-only Faktor-Prämien: Value, Size, Momentum, Residual Momentum, Reversal, Low Risk und Quality.

 

Hier gelangen Sie zu den Funddetails.

Zurück