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Finreon Tail Risk Control®: Bewährte Risikosteuerung der Aktienquote seit 8 Jahren

 

Seit 8 Jahren misst der Finreon Tail Risk Indikator täglich das Risiko für einen Crash am Aktienmarkt (Tail Risiko). Die Erwartungen an die Lösung konnten erfüllt werden:
 
  • Finreon Tail Risk Control® misst das Risiko für einen grossen Crash an den Aktienmärkten systematisch und auf täglicher Basis.
  • Risikokontrollierte Aktien Welt: Absolute Performance von 6.8% p.a. und eine Outperformance gegenüber der Benchmark (50% MSCI World ex CH + 50% LIBOR) seit Lancierung (09/2011).
  • Risikokontrollierte Aktien Schweiz: Absolute Performance von 7.7% p.a. und eine Outperformance gegenüber der Benchmark (50% SPI 20 + 50% LIBOR) seit Lancierung (09/2011).

 

Durch die richtige Erkennung von Risikophasen konnte die Volatilität geglättet werden

Der Vergleich einer risikokontrollierten Bandbreitenbewirtschaftung von 20-40% mit einer statischen Aktienquote von 30% zeigt auf, wie Finreon Tail Risk Control® das Risikobudget seit Lancierung glätten konnte.
 
Daten: MSCI World NR, USD 1M LIBOR, Live TRI Signale. Zeitraum: 01.09.2011-30.09.2019. Quelle: Finreon Research, Thomson Reuters Datastream. VaR = Value at Risk. * 20% MSCI World statisch und 20% Tail Risk Control World.
 
  • In ruhigen Marktphasen konnte durch die Erhöhung der Aktienquote die Risikofähigkeit ausgenutzt werden.
  • Die Volatilität bei einer statischen Aktienquote von 30% schwankt je nach Marktphase zwischen 3% und 6.6%, während die Volatilität des risikokontrollierten Portfolios stabil im Bereich von 4% bis 4.5% liegt.
  • Unter ständiger Einhaltung des Risikobudgets konnten so höhere Renditen abgeschöpft werden.

Die Absicherung mit Finreon Tail Risk Control® ist günstiger als eine Put-Absicherung

Daten: SMI und MSCI World mit Long Put Komponente und Tail Risk Control® Absicherung. Zeitraum: 01.09.2011-30.09.2019 für SMI bzw. ab 01.04.2013 für MSCI World. Quellen: Finreon Research, Thomson Reuters Eikon.

 

  • Die Absicherung mittels Finreon Tail Risk Indikator ist deutlich günstiger als eine Absicherung durch den Kauf von Put-Optionen (ca. 20% seit 09/2011).
  • Ausserdem weist die Absicherung mit Finreon Tail Risk Control® niedrigere Risiken als eine Absicherung mit Put-Optionen auf. So reduzierte die risikokontrollierte Strategie sowohl gegenüber einer Put-Absicherung, als auch gegenüber dem MSCI World den Maximum Drawdown.
  • Der Finreon Tail Risk Indikator konnte seit Lancierung gegenüber der Put-Strategie eine jährliche Outperformance von 1.6% p.a. auf den SMI bzw. von 1.2% p.a. auf den MSCI World erzielen.


Kostengünstige Reduktion von grossen Substanzverlusten!

Wie kommt die Finreon Tail Risk Control® Lösung zum Einsatz?

 

Investitionsvorschlag

 

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Bei Fragen zu Finreon Tail Risk Control® Lösungen stehen Ihnen gerne zur Verfügung:
Simon T. Müller, Head of Business Development, Finreon AG (simon.mueller@finreon.ch, +41 71 230 08 10)
Wanja Eichl, stv. Head of Business Development, Finreon AG (wanja.eichl@finreon.ch, +41 71 230 08 18)