Sie befinden sich hier:

SPI Multi Premia® – Eine offizielle Multi Premia Indexserie für die Schweiz

13.09.2016

Finreon lanciert in Partnerschaft mit SIX Swiss Exchange die Indexserie SPI Multi Premia®

Per 13. September 2016 lanciert Finreon gemeinsam mit SIX die neue Indexserie SPI Multi Premia®. Die Lösung basiert auf systematischen Renditetreibern und weist durch eine gezielte Diversifikation dieser Faktoren robuste Performance-Eigenschaften auf.

Am 13. September 2016 erfolgte die Lancierung der Indexfamilie SPI Multi Premia® bei SIX Swiss Exchange in Anwesenheit von Dr. Schmitz-Esser, Leiter Index Solutions Credit Suisse, Werner Bürki, Member of the Management Committee von SIX, und Dr. Ralf Seiz, CEO der Finreon.

Weitere Informationen finden Sie unter:

SPI Multi Premia Indices – Erweiterung des breiten Indexangebotes um attraktive Faktorindizes – Launch-Vortrag von Werner Bürki

Optimale Kombination von Faktorprämien – Launch-Vortrag von Dr. Ralf Seiz

Aktiv Investieren mit Indexfonds – Launch-Vortrag von Dr. Schmitz-Esser

Mit der Einführung der neuen Indexfamilie bietet SIX Swiss Exchange neu eine Möglichkeit für faktorbasiertes Investieren. Mit dem CSIF (CH) SPI Multi Premia® Index Blue steht auch bereits eine kosteneffiziente Möglichkeit für Investitionen in den SPI Multi Premia® Index zur Verfügung. Der Multi Premia® Ansatz wurde von Finreon entwickelt und für die neue Indexfamilie zur Verfügung gestellt.

Während die überwältigende Mehrheit aktiver Fondsmanager oftmals vergebens versucht den Markt zu schlagen, übertreffen seltene Ausnahmekönner wie beispielsweise Warren Buffet diesen systematisch und über lange Zeiträume. Untersuchungen zeigen, dass Warren Buffets Erfolg grösstenteils durch eine Kombination der Ansätze Value, Quality und Low Risk erklärt werden kann. Diese Ansätze gehören zu sieben von Akademie und Praxis anerkannten systematischen Renditequellen (sog. Faktoren), welche neben dem Markt-Beta existieren.

Um diese Renditequellen Anlegern zugänglich zu machen, hat sich Finreon mit SIX zusammengetan. Die von Finreon entwickelte Multi Premia-Methodologie wird durch SIX als Index abgebildet und von Credit Suisse in Form eines Anlagefonds repliziert und umgesetzt.

SPI Multi Premia® nutzt die sieben bewährten Faktoren, um mittels gezielter Diversifikation die entsprechenden Prämien abzuschöpfen und strebt dadurch eine Outperformance an. Dr. Ralf Seiz, CEO von Finreon führt aus: „Der SPI Multi Premia® Index erlaubt eine breit diversifizierte Partizipation an der Marktentwicklung sowie an zusätzlichen sieben, wissenschaftlich bewährten Renditequellen und eignet sich dadurch als idealer Ersatz für eine Kernanlage in Schweizer Aktien.

tl_files/finreon/bilder/Multi Premia/Grafik-MultiPremia-Renditequellen_hp.png

Wie in nebenstehender Grafik dargestellt, umfasst der SPI Multi Premia® Ansatz die Faktorprämien Value (günstige Titel), Size (kleine Titel), Momentum (systematische Trends), Residual Momentum (titelspezifische Trends), Reversal Premium (Trendumkehr), Low Risk (sichere Titel) und Quality (profitable Titel). Sie alle weisen über langfristige Zeiträume hinweg eine Prämie gegenüber dem Markt auf. Kurzfristig kann die Performance der einzelnen Faktoren jedoch stark variieren. Den dadurch unter Umständen auftretenden Underperformance-Phasen einzelner Faktoren kann aufgrund ihrer tiefen Korrelation mittels Diversifikation entgegengewirkt werden. Durch die Kombination dieser bewährten Faktorprämien kann eine langfristig erwartete Outperformance erzielt werden.

 

 

 

 

 

Der SPI Multi Premia Index® basiert auf einem dreistufigen Konstruktionsprozess. In einem ersten Schritt werden für jeden Faktor die 30 bestbewerteten Titel der 60 grössten SPI Titel ausgewählt. Für jeden Faktor kommen hierbei verschiedene bewährte und robuste Kennzahlen zum Einsatz. Entsprechend ihres Risikobeitrags werden die Titel im zweiten Schritt so gewichtet, dass jeder Titel gleichermassen zum Gesamtrisiko des Einzelfaktorportfolios beiträgt. Abschliessend wird aus den sieben entstandenen SPI Single Premia® Indizes mittels einem Equal Contribution to Tracking Error Ansatz der SPI Multi Premia Index® konstruiert.

Die SPI Multi Premia® Serie besteht aus gesamthaft 32 Indizes. Der SPI Multi Premia Index® und die sieben SPI Single Premia® Indizes werden jeweils in CHF und EUR sowie als TR und PR Indizes publiziert.

Hier finden Sie detaillierte Unterlagen zur SPI Multi Premia® Serie:

SIX News: Lancierung der SPI Multi Premia Indexfamilie

SPI Multi Premia Indexfamilie SIX Medienmitteilung

SPI Multi Premia Indexfamilie SIX Informationen

 

Als erste Anlagelösung der SPI Multi Premia® Indexserie ist der Fund CSIF (CH) SPI Multi Premia® Index Blue verfügbar. Dieser Fund steht sowohl institutionellen wie auch privaten Anlegern offen.

Folgende Anteilsklassen sind erhältlich:

  • CSIF (CH) SPI Multi Premia® Index Blue (CHF) FA-Klasse: ISIN: CH0334031207
  • CSIF (CH) SPI Multi Premia® Index Blue (CHF) QA-Klasse: ISIN: CH0334031215
  • CSIF (CH) SPI Multi Premia® Index Blue (CHF) DA-Klasse: ISIN: CH0334031199

Hier finden Sie finden Sie weitere Informationen zum CSIF (CH) SPI Multi Premia® Index Blue Fund:

CSIF (CH) Multi Premia Index Blue Credit Suisse Broschüre

CSIF (CH) Multi Premia Index Blue Credit Suisse Q&A

CSIF (CH) Multi Premia Index Blue  Credit Suisse Medienmitteilung

CSIF (CH) Multi Premia Index Blue Credit Suisse Fondsinformationen 

 

Wünschen Sie mehr Informationen oder haben Sie Fragen, dann wenden Sie sich bitte an:

Simon T. Müller, Head of Business Development, Finreon AG (simon.mueller@finreon.ch, +41 71 230 08 10) 

Zurück