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Die Lösung: Das IsoPro® Anlagekonzept

Die von der Finreon AG entwickelte, innovative IsoPro®-Methodik erlaubt es gleichzeitig die Vorteile der passiven Anlage zu nutzen und deren Nachteile zu vermeiden. In einem ersten Schritt basiert das IsoPro®-Konzept auf einer Gleichgewichtung (griechisch: Iso), das heisst, alle Aktien bekommen, unter Berücksichtigung der Liquidität, das gleiche Gewicht im Index. So werden sowohl die Klumpenrisiken als auch das passive Rauschen (zu stark in überbewerteten und zu wenig in unterbewerteten Aktien investiert) reduziert. In einem zweiten Schritt werden diese Gewichte in Richtung des Minimum-Varianz Portfolios (griechisch: Pro) hin optimiert – die Titel werden also derart gewichtet, dass das Portfolio ein optimiertes Rendite-Risiko-Profil ausweist.

Dieses Portfolio weist langfristig in etwa das gleiche Risiko auf wie der marktkapitalisierte Index und eignet sich dadurch als direkter Ersatz eines passiven Core-Investments. Angewendet z.B. auf den Schweizer Aktienindex SPI über die letzten zwölf Jahre ergäbe sich eine Outperformance von ca. 3% p.a. durch Beheben dieser Konstruktions-mängel.

Performance der Strategy Swiss Equity IsoPro® (simuliert; live seit 2010)
Performance der Strategy Swiss Equity IsoPro® (simuliert; live seit 2010)

 

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