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Economic Advisory

 

Dynamische Zinsrisikosteuerung

Aufgrund des langanhaltenden Tiefzinsumfelds und der flachen Zinsstrukturkurve sind die Zinsrisiken sowie die Herausforderungen an die Profitabilität derzeit für Schweizer Marktakteure (besonders für Banken und Versicherungen) äusserst hoch. Durch eine statische Long Positionierung im Zinsbereich können Marktakteure nach wie vor Gewinne erwirtschaften. Allerdings unterliegt eine solche statische Positionierung derzeit aufgrund drohender Zinsanstiege einem besonders hohen Verlustrisiko. Eine statische Short Positionierung wiederum kostet Marktakteuren fortlaufend Rendite und Ertrag. Beides ist also nicht optimal.
 
Eine aktive, dynamische Durationssteuerung schafft Abhilfe. Dazu bedarf es allerdings einer laufenden und systematischen Beurteilung des Zinsänderungsrisikos. Finreon liefert deshalb eine unabhängige Zinsbeurteilung basierend auf neuesten akademischen Erkenntnissen, welche zur aktiven Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden kann.
 
Im Folgenden nehmen wir Sie gerne mit auf eine Tour durch die Welt des ökonomischen Finreon Zinsdossiers:
 

Aktuelle Herausforderungen

Neuartiges Konzept

Zwei starke Säulen

Kombinierte Interpretation

Einsatzmöglichkeiten

Unsere Lösungen

 

Tactical and Risk Roundtable

Gerade die vergangenen Krisen haben gezeigt, welche Bedeutung Entscheidungen in der taktischen Asset Allocation zukommt. Viele institutionelle Investoren stehen jedoch vor der Herausforderung, taktische Anlageentscheide nicht rein «aus dem Bauch heraus» vorzunehmen, sondern anhand eines systematischen Vorgehens zu definieren.
 
Der Finreon Tactical Roundtable (TRT) hilft bei taktischen Allokationsentscheidungen: In einem strukturierten, systematischen und nachvollziehbaren Prozess werden gemeinsame Erwartungen über die Entwicklung und das Risiko der Anlageklassen erarbeitet. Dem Kunden wird damit ein Werkzeug zur Verfügung gestellt, um konkrete Erwartungshaltungen betreffend verschiedener Anlageklassen zu formulieren und daraus konsistente  Portfolioanpassungen vorzunehmen. Dabei kommen sowohl konvergente, ökonomische Methoden als auch divergente, quantitative Messungen zum Einsatz. Der Tactical Roundtable findet regelmässig statt. Teilnehmer sind Entscheidungsträger von institutionellen Investoren sowie Vortragende aus Akademie und Praxis. Der Tactical Roundtable ist auch massgeschneidert für inhouse-Nutzung bei Kunden erhältlich.